Что такое grid-бот на фьючерсах и как работает торговая сетка

01Что бот делает, пока вы занимаетесь своими делами

Вы говорите боту: «торгуй биткоин в коридоре от 80 000 до 88 000, раздели его на равные ступени по 1 000 долларов, на каждую ставь ордер по 100 долларов». Бот расставляет на этих ступенях лимитные заявки: ниже текущей цены — на покупку, выше — на продажу. Как только цена дотягивается до ступеньки, заявка исполняется, и бот тут же ставит встречную на соседнем уровне.

Дальше всё крутится само. Цена сходила вниз на одну ступень — бот купил, вернулась на ступень вверх — продал и зафиксировал маленькую прибыль. Такой законченный круг «купил ниже — продал выше» на бирже называют циклом сетки, и вся идея в том, чтобы этих циклов набралось много. Grid-бот зарабатывает не на том, что угадал направление, а на том, что цена дёргается вверх-вниз внутри заданного вами коридора.

Поэтому сетку запускают в боковике — когда монета несколько дней болтается в одном диапазоне без явного тренда. Если вы уверены, что биткоин вот-вот рванёт вверх, сетка вам не нужна: обычный лонг заработает больше. А вот угадать, когда рынок перейдёт из боковика в тренд, не умеет никто, и в этом главная слабость всей затеи.

02Простой пример: 200 USDT и коридор в 8 000 долларов

Учебный расчёт, цифры круглые для наглядности. Вы выделяете боту 200 USDT своих денег, ставите плечо 4x и запускаете сетку по биткоину: диапазон 80 000–88 000, шаг 1 000 долларов, на каждый уровень по 100 USDT размера сделки — восемь уровней как раз укладываются в запас плеча. На 100 USDT при цене 80 000 приходится 0,00125 BTC, значит движение на одну ступень в 1 000 долларов даёт 1,25 USDT прибыли с цикла.

Из этого надо вычесть комиссию. Заявки сетки лимитные и обычно стоят в стакане, то есть идут по ставке мейкера — на Binance для базового уровня это 0,02% от суммы сделки, около 0,02 USDT на вход и столько же на выход. Остаётся примерно 1,2 USDT за цикл. И вот тут стоит честно прикинуть масштаб: чтобы этот цикл вообще закрылся, биткоин должен пройти 1 000 долларов вниз и столько же обратно вверх. Иногда такое движение туда-обратно случается за день несколько раз, иногда цена неделю стоит на месте и ни один цикл не закрывается. Сетка про мелкие и нерегулярные плюсы, а не про процент в день.

Второй важный момент — сколько бот в итоге наберёт позиции. Он набирает её постепенно: цена идёт вниз, и на каждом уровне выкупается ещё 100 USDT. К нижней границе у вас будет открыт лонг примерно на 800 USDT при 200 USDT собственных денег — весь запас заданного вами плеча 4x бот использует без вашего участия. Чем меньше плечо вы поставите, тем меньше максимальная позиция и тем дальше цена ликвидации. Посмотрите заранее, при какой цене такую позицию закроют принудительно: это считает калькулятор ликвидации — лучше до запуска, а не после.

03Что будет, если цена уйдёт из коридора

Вверх — сценарий приятный, но не самый прибыльный. Цена сходила к нижней границе, вернулась и прошла 88 000: все восемь циклов закрылись, бот распродал позицию и остался с деньгами — примерно 1,2 USDT с цикла, около 9–10 USDT на ваши 200 USDT. Выше верхней границы новых заявок он не ставит, а просто ждёт возврата цены в коридор; если вы задали цену остановки сверху, бот закроется сам. Обидно тут другое: обычный лонг на те же 800 USDT от 80 000 до 92 000 принёс бы около 120 USDT. За спокойствие сетки вы платите упущенным трендом.

Вниз — ради этого сценария и стоит разобраться заранее. К моменту, когда цена пробивает 80 000, бот уже выкупил все восемь уровней: лонг на 800 USDT со средней ценой покупок где-то около 84 000 (точная зависит от того, как именно ходила цена, середина коридора — лишь грубая прикидка). Это примерно 0,0095 BTC. Если биткоин уедет на 76 000, открытая позиция будет стоить около минус 76 USDT — больше трети ваших 200 USDT, и накопленные +10 USDT закрытых циклов этого не перекроют. Дальше вниз разговор уже про ликвидацию. Поэтому цену остановки снизу лучше поставить сразу: она закроет сетку с убытком, который выбрали вы, а не тот, который выберет за вас рынок.

04Чем фьючерсная сетка отличается от спотовой

На споте бот просто покупает монету за ваши деньги: упало — у вас на руках биткоин, ждите. На фьючерсах всё строже. Бот держит позицию больше вашего депозита, и при сильном движении против вас её ликвидируют — закроют принудительно вместе со всеми незакрытыми ордерами. Ещё он умеет работать не только вверх: кроме режима «Лонг» есть «Шорт», где бот продаёт на росте и откупает на падении, и «Нейтрально», который ловит движение в обе стороны от текущей цены. И пока позиция висит, каждые несколько часов идёт фандинг — то в вашу пользу, то из вашего кармана.

Ещё одна особенность фьючерсов — решение о ликвидации биржа принимает не по последней сделке, а по справедливой цене. Почему цен несколько и какая из них главная, разобрано отдельно в материале про индексную, маркировочную и последнюю цену.

05Как запустить сетку и на что смотреть при настройке

1. Найдите раздел с ботами

   На Binance это «Сетка фьючерсов» в разделе торговых ботов; на Bybit фьючерсная сетка тоже есть — поищите её в разделе с ботами, названия пунктов меню площадки иногда меняют. Интерфейсы разные, логика настроек одинаковая.

2. Выберите пару и режим

   Для первого раза берите крупную монету вроде BTC или ETH и режим «Нейтрально» или «Лонг». Шорт-сетка на растущем рынке набирает убыточную короткую позицию так же быстро, как лонговая — на падающем.

3. Задайте диапазон

   Откройте график за последнюю неделю-две и поставьте границы по тем уровням, между которыми цена реально ходила. Слишком узкий коридор цена покинет за час, слишком широкий даст редкие и мелкие циклы.

4. Выберите число уровней

   Чем их больше, тем чаще сделки, но тем меньше прибыль каждого цикла — и тем заметнее доля комиссий. Прикиньте сами: шаг сетки, делённый на цену, — это и есть прибыль цикла в процентах. Шаг 1 000 долларов при цене 80 000 — это 1,25%, и на фоне двойной комиссии в 0,04% запас приличный; если же получается лишь чуть больше двойной комиссии, уровней слишком много.

5. Укажите сумму и плечо

   Вы вносите сумму на бота, биржа распределяет её по уровням с учётом выбранного плеча. Если на один ордер выходит меньше минимальной позиции по этой монете, бота просто не запустят — тогда уменьшите число уровней или добавьте денег. Плечо ставьте минимальное, какое позволяет настройка: именно оно задаёт потолок позиции, которую бот наберёт к краю коридора.

6. Поставьте стоп всей сетки

   В настройках есть цена остановки бота снизу и сверху. Это ваш аварийный выход: бот закроет всё сам, если цена вышла из коридора, и вы не будете смотреть на растущий минус неделю.

Проще всего понять настройки, повозив ползунки своими руками: откройте фьючерсы на Binance, зайдите в раздел ботов и выставьте диапазон — ещё до запуска станет видно, сколько ордеров получится и какая маржа под них нужна. Общий порядок действий при первом запуске разобран в материале как запустить фьючерсного бота.

06Почему бот показывает прибыль, а на счету меньше денег

Это самый частый сюрприз. В карточке бота крупно светится grid profit — сумма всех закрытых циклов, и она почти всегда положительная, потому что каждый завершённый круг приносит плюс. Но это только одна часть результата.

Когда цена уходит вниз и не возвращается, бот продолжает покупать на каждом уровне, а продавать ему нечего. Закрытые циклы дают, скажем, +14 USDT, а висящий лонг в просевшей цене — минус 22 USDT. Плюс комиссии за каждое исполнение и фандинг за время удержания. Подробный разбор именно этой ситуации есть на странице grid-бот в прибыли, а итог в минусе.

07Что может пойти не так

Главный риск — сильный тренд. Сетка делает ровно то, от чего обычно отговаривают: цена падает — она докупает, падает дальше — докупает ещё. Чем дольше идёт движение, тем больше у вас позиции и тем глубже минус. Пока колебания мелкие, бот приносит копейки регулярно, а одно затяжное движение способно забрать больше, чем накопилось за неделю.

Второй риск — размер позиции, который подкрадывается незаметно. К нижней границе бот набрал лонг на 800 USDT при 200 USDT ваших, свободной маржи почти не осталось, и очередная свеча вниз закрывает всё принудительно. Лечится просто: меньшее плечо, изолированная маржа на бота, запас свободных денег на счёте и та самая цена остановки сетки.

Третий — иллюзия, что бот заменяет понимание рынка. Он исполняет вашу гипотезу «цена будет ходить в этом коридоре», и если гипотеза неверна, аккуратное исполнение не спасёт. Если фьючерсы для вас пока тёмный лес, начните с основ и с того, что вообще может пойти не так на фьючерсах, а бота запускайте на сумму, которую спокойно отпустите.