Сетка или DCA-бот: сравним сделки на одном и том же движении цены

01Одинаковый бюджет и один учебный маршрут цены

Чтобы сравнение было честным, дадим обоим ботам одно и то же. Учебный пример: 300 USDT на фьючерсном счёте, биткоин около 60 000, плечо 3x, то есть суммарный размер сделок может дойти примерно до 900 USDT. Цифры условные, они нужны только для наглядности — на реальном рынке цена и шаги будут другими.

Маршрут тоже один. Цена стартует с 60 000, опускается до 58 000, отскакивает до 59 000, падает глубже — до 57 000, а потом разворачивается и уходит на 61 000. Такой зигзаг попадается часто: сначала качели, потом одно движение вверх. То, как вообще работает фьючерсный бот, мы разбирали отдельно — здесь важно только то, в каких точках маршрута каждый бот нажимает кнопку.

Сетку настроим на коридор 56 000–62 000 с шагом 1 000: шесть уровней примерно по 150 USDT. Цена стоит на 60 000, поэтому покупать бот будет на четырёх уровнях ниже — 59, 58, 57 и 56 тысяч, максимум на 600 USDT. Уровни выше пока пустые: продавать там нечего, пока сетка ничего не купила внизу. DCA-бот запустим с первым ордером на 150 USDT по текущей цене, докупками через каждые −2%, каждая следующая в 1,5 раза больше предыдущей, и целью закрытия +1,5% от средней цены входа. Это типичный набор полей, но названия и наборы параметров на разных биржах отличаются — смотрите форму конкретного бота, а не чужой скриншот.

02Где каждый бот покупает и где закрывает

Сетка ведёт себя как продавец в ларьке: взял дешевле на уровне ниже, отдал дороже на уровне выше, записал маленькую прибыль, поставил ордера заново. На нашем маршруте она покупает на 59 000 и 58 000 по дороге вниз, на отскоке к 59 000 сразу продаёт нижнюю порцию и фиксирует около 2,5 USDT. Потом цена идёт к 57 000 — снова две покупки, на 58 000 и 57 000, а на росте до 61 000 закрываются три порции, на 58 000, 59 000 и 60 000, и позиция становится пустой.

Четыре закрытых цикла примерно по 2,5 USDT дают около 10 USDT закрытой прибыли. К концу маршрута у сетки на руках ничего нет: всё, что она набрала внизу, распродано наверху, а деньги снова свободны.

DCA-бот на том же маршруте почти всё время молчит. Он покупает первую порцию по текущей цене, на отскоке к 59 000 не делает ничего — его цель закрытия была выше, — а на падении добавляет ещё, причём каждая докупка крупнее предыдущей. Средняя цена входа опускается до 58 480, цель закрытия оказывается на 59 360, и только на росте бот закрывает всю позицию разом: около 10,5 USDT за одно действие. Всего у него вышло четыре исполнения против восьми у сетки — подробности по каждой точке в таблице.

Теперь расходы, и считаем их обоим по одному правилу. У сетки восемь исполнений примерно на 1 200 USDT оборота, у DCA четыре примерно на 1 425 — на Binance с базовыми ставками 0,02% для мейкера и 0,05% для тейкера комиссия у обоих выходит в районе 30–70 центов, в зависимости от того, встали ваши заявки в стакан или исполнились сразу. Так что по расходам эти два подхода оказались почти вровень, хотя сделок у сетки вдвое больше.

А вот деньги они держат в рынке по-разному. DCA к концу маршрута собрал позицию на 712 USDT, а сетка одновременно держала максимум три порции по 150 USDT — то есть зарабатывала одними и теми же деньгами по кругу. Свою среднюю цену по своим числам удобно проверить калькулятором: подставьте порции и увидите, куда уедет средняя после каждой докупки и где окажется безубыток.

И не делайте из таблицы вывод «они одинаковые». Маршрут был специально зигзагообразным, а такой рисунок — родная среда сетки. Поменяйте маршрут на простой рост без возвратов: 60 000 сразу идут к 63 000. DCA-бот войдёт первой порцией и закроет цикл с прибылью, а лонговая сетка без начальной позиции просто не купит ничего: её заявки стоят ниже, цена туда не вернулась, и на росте закрывать нечего.

03Чем эти два правила отличаются по сути

Сетка ставит на то, что цена будет ходить туда-сюда внутри известного коридора. Её доход — сумма множества мелких закрытий, и ей всё равно, где цена окажется через неделю, лишь бы она не ушла за границы. DCA-бот ставит на одно движение: он готов пересидеть просадку, усреднить вход и дождаться отскока до общей цели, после чего обнулиться и начать новый цикл.

Отсюда и практический выбор. Если вы смотрите на график и видите боковик с понятными границами — ближе сетка. Если у вас есть идея «тут дёшево, я готов добирать на падении и выйти на отскоке» — ближе DCA. Общий выбор вида бота и площадки разобран в статье какого фьючерсного бота выбрать новичку, а здесь важно другое: эти два правила не взаимозаменяемы, они выигрывают на разных формах движения.

Есть и бытовая разница. У сетки деньги возвращаются на счёт порциями, и вы видите результат по дороге. У DCA весь результат приходит одним числом в конце цикла, а до этого вы всё время смотрите на минус в открытой позиции — к этому стоит быть готовым заранее.

04В каком сценарии перестают помогать оба

Продлим маршрут: после 57 000 цена не отскакивает, а идёт на 52 000 и там остаётся. Теперь у сетки набраны все четыре нижние порции — по 150 USDT на 59 000, 58 000, 57 000 и 56 000, новых покупок внизу коридора больше нет, а закрывать нечего: продавать выше некому. У DCA закончились запланированные докупки, средняя застряла около 58 480, и цель +1,5% висит далеко вверху. В обоих случаях у вас на руках одна большая убыточная позиция, и алгоритм больше ничего полезного не делает.

Коварство в том, что на экране сетки при этом светится плюс. За весь маршрут она успела закрыть только один цикл — тот самый отскок к 59 000. Закрытая прибыль циклов и общий результат бота — разные числа: к закрытой прибыли нужно добавить незакрытый минус по открытой позиции, комиссии и фандинг.

Защищает здесь не выбор между сеткой и DCA, а две вещи, которые вы задаёте до запуска: сколько денег бот вообще может потратить и при какой цене он останавливается. Бот не умеет передумать, поэтому потерять весь выделенный ему бюджет он может, если цена уйдёт далеко и не вернётся. Отдельно проверьте, не включено ли автодобавление маржи: в описании фьючерсного DCA у Binance для этого есть собственный раздел, и с включённой функцией позиция может забрать со счёта больше, чем вы изначально выделили.

05Как посмотреть план ордеров до подтверждения

Хорошая новость: сравнить два правила можно, ничего не запуская. Прежде чем нажимать запуск, посмотрите в самой форме, что бот собирается делать: какие цены докупок и какой объём у каждой. Если такого списка не видно, посчитайте сумму докупок на калькуляторе сами — точный вид формы проверьте в приложении биржи.

1. Откройте раздел ботов на бирже

   На Binance это Trading Bots, где отдельными пунктами идут Futures Grid Bot и Futures DCA. Если вы ещё не заходили туда, проще всего открыть фьючерсы на Binance и зайти в раздел ботов из приложения.

2. Заполните форму DCA своими числами

   Первый ордер, шаг докупки, множитель объёма, цель закрытия цикла. Посмотрите, что форма показывает после ввода: если есть список будущих ордеров — читайте его, если нет — выпишите цены и объёмы на бумагу.

3. Посчитайте итог всех докупок

   Сложите ордера и отдельно прикиньте залог: размер сделки, делённый на плечо. Если какая-то из двух цифр больше, чем вы готовы отдать этой сделке, уменьшайте множитель или число докупок, а не надейтесь, что цена туда не дойдёт.

4. То же самое сделайте с сеткой

   Введите границы коридора и число уровней — и посмотрите, сколько приходится на один уровень и сколько уровней окажется ниже текущей цены. Если нижняя граница совсем близко, коридор узкий и его легко пробить.

5. Задайте остановку и только потом подтверждайте

   Цена выхода или лимит убытка превращают бота из бесконечного процесса в сделку с понятным худшим исходом.

Названия полей и набор параметров у площадок отличаются: Bybit называет свой инструмент Futures Grid Bot, а Binance описывает режим Futures DCA отдельной справочной страницей. Детали смотрите в самой форме перед запуском, а список контрактов и условий — на странице биржи Binance.