Расчёт на истории или реальные сделки: откуда взялись проценты в карточке бота

01Два вида процента в карточке — и третий путь проверки

Первый вид — расчёт по прошлым свечам. Площадка берёт конкретные настройки и смотрит, что получилось бы, если бы бот работал с ними, скажем, последние семь дней. Никаких денег в этом нет, это арифметика поверх истории цены. На Pionex, например, в ответе пользователю прямо объясняют: 175% в их результатах — это оценка годовой ставки для настроек, прогнанных по рынку семидневной давности. Человек запускал тот же бот месяц и прибыли не видел, и противоречия тут нет: он торговал в другом рынке.

Второй вид — результат реального счёта: за процентом стоят настоящие ордера, с комиссией биржи и с небольшими выплатами за то, что сделка висит открытой (на бирже их называют фандингом). Такие цифры обычно встречаются не у шаблонов ботов, а там, где есть конкретный человек со счётом, — в копитрейдинге. Если карточка бота не говорит прямо, что показывает результат реальной торговли, по умолчанию считайте, что перед вами расчёт.

Третий путь появляется, когда вы проверяете сами: запускаете бота на виртуальных деньгах и неделю смотрите, что он делает на сегодняшней цене. Никакой карточки с процентом тут нет, статистику вы набираете собственными руками, зато цена новая и никто её заранее не знает. У OKX в демо-режиме можно собрать сигнального бота и понаблюдать за ним именно так.

02Почему это важно для ваших денег

Расчёт по истории показывает только одно: на прошлой неделе эти настройки сработали бы. Про вашу следующую неделю он молчит — а деньги вы вложите именно в неё. Сетка, которая прекрасно собирала прибыль в узком боковике, в падении наберёт позицию против движения: настройки те же, результат другой.

Когда за процентом стоят настоящие сделки, вы хотя бы знаете, что у кого-то это уже работало с реальными расходами. Гарантии это не даёт, но и смотреть на такую цифру можно спокойнее. Поэтому высокий процент — повод открыть график и посмотреть, при каком поведении цены он получился, а не повод нажать «Запустить» на свои 200 USDT. Если вы уже прочитали, как вообще выбирать бота, добавьте к выбору ещё одну проверку — происхождение цифры.

03Что Binance показывает в AI-настройках сетки — и чего там нет

У фьючерсного грид-бота Binance есть вкладка AI, где площадка предлагает готовые нижнюю и верхнюю границу диапазона и число сеток. Это именно подсказка по настройкам, а не рассказ о том, сколько бот заработал. В справке Binance про эти настройки вообще нет ни одного процента доходности — там объясняют только, откуда берутся границы и число сеток.

Откуда берутся сами параметры, расписано довольно подробно. Биржа смотрит, как сильно цена гуляла вокруг своей средней за выбранный период, и отодвигает границы с запасом — чем сильнее болтало, тем шире коридор. Окно истории можно выбрать: 7, 30 или 180 дней. Число сеток биржа выводит из ширины диапазона и того, насколько сильно цена колеблется внутри дня, с запасом около 30%.

Отсюда простая вещь: предложенный диапазон — это портрет недавнего прошлого выбранного окна. Если вы взяли семь дней спокойного рынка, бот предложит узкий коридор, и первый же сильный выход цены окажется за его пределами. Если истории по активу мало, подсказка вообще не сработает и настройки придётся задать руками. Это видно прямо в интерфейсе: откройте фьючерсы на Binance, зайдите в раздел ботов и переключите окно с 7 дней на 180 — границы и число сеток заметно изменятся на том же активе.

04«Backtested APY» у сигналов OKX: что там учтено

У сигналов в маркетплейсе OKX процент подписан честнее. Он называется backtested APY — годовая ставка по расчёту на прошлых данных. В этот расчёт включены торговые комиссии, чтобы цифры были ближе к реальной торговле. Считают по-разному: если по расчёту заявка стояла в стакане — 0,02%, если бот входил сразу по рынку — 0,05%. Для прикидки берите худший вариант, 0,05%: так же, как это будет у вас.

OKX отдельно предупреждает: после добавления комиссий историю пересчитали, поэтому значения стали ниже, и это не значит, что сигнал стал хуже. Для вас тут два вывода. Если площадка не говорит, учтены ли комиссии, скорее всего они не учтены, и реальный результат будет ниже показанного. И даже с комиссиями остаётся неизвестным, по какой цене заявка исполнилась бы на самом деле, — про это на странице OKX ничего не сказано, период расчёта там тоже не назван.

Посчитайте, во что комиссии превращаются на вашем объёме. Сделка на 500 USDT по рынку со ставкой 0,05% стоит 0,25 USDT на вход и столько же на выход — полдоллара за один цикл. Сетка за сутки может сделать десятки таких циклов, и это съедает заметную часть красивого процента. Удобнее прикинуть в калькуляторе комиссий, подставив свой объём и число сделок.

05Как прочитать карточку за пять минут

1. Найдите подпись под цифрой

   Ищите слова «оценка», «симуляция», «по историческим данным», «backtested». Если подписи нет вовсе, а процент есть — считайте его расчётом, пока не доказано обратное.

2. Уточните период

   7 дней, 30 дней, 180 дней — это разные утверждения. Процент за неделю, растянутый в годовую ставку, умножается примерно на 52, и случайная удачная неделя превращается в трёхзначное число. Как именно это происходит, разобрано отдельно: что означает APR у бота, работающего несколько дней.

3. Проверьте, учтены ли расходы

   Комиссии и выплаты за удержание позиции. Если про них ничего не сказано, прикиньте их сами по своему объёму и вычтите из показанного результата.

4. Посмотрите на график цены за тот же период

   Откройте тот же актив на том же окне. Если в эти дни был чистый боковик, а сейчас рынок идёт в тренде, карточка описывает не ваш рынок.

5. Сохраните исходные условия

   Диапазон, число сеток, плечо, сумма. Без них процент сравнивать не с чем — через неделю вы не вспомните, при каких настройках он был получен.

06Две карточки рядом: какой вывод из каждой допустим

Представьте, что вы выбираете между двумя шаблонами сетки на ETHUSDT. В первой карточке «+175%», мелким шрифтом «оценка за 7 дней», комиссии не упомянуты. Во второй «+28%», подписано «с учётом комиссии 0,05% за сделку по рынку», период указан. Интуитивно первая выглядит в шесть раз привлекательнее. На деле вторая говорит о рынке больше, потому что из неё понятно, что именно посчитали.

Отдельный повод для внимательности — совпадение цифры в карточке и того, что вы увидите в собственном боте. Даже у реально работающей сетки прибыль закрытых циклов не равна итогу: к этой прибыли надо прибавить (или отнять) плюс-минус по сделке, которая прямо сейчас ещё открыта, а потом вычесть комиссии и выплаты за удержание. Об этом подробнее в разборе ситуации, когда grid-бот показывает прибыль, а итог в минусе.

07Если хочется проверить вперёд, а не назад

Любой такой расчёт сделан по ценам, которые уже случились. Что будет на вашей неделе, он не знает — и узнать не может. Честное «вперёд» даёт только наблюдение в реальном времени. У OKX сигнального бота можно сначала собрать в демо-режиме и неделю смотреть, что он делает на сегодняшней цене: для этого достаточно завести аккаунт на OKX и переключиться в демо. Есть ли в демо нужный вам тип бота — проверьте прямо в приложении, список там не всегда полный. И ещё одна оговорка: в демо размеры контрактов другие, поэтому суммы сравнивайте осторожно.

Если нужного бота в демо нет, остаётся бумажная проверка: записать настройки, зафиксировать дату и каждый день отмечать, что сделал бы бот при фактической цене. Скучно, зато честно. Такой подход мы разбираем в материале о том, как проверить бота на бумаге без демо-режима, а вопрос «повторится ли прибыль автора шаблона» — в отдельной статье.